İST407

Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İST407 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)		 28 14 40 83 165 3 6

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Olasılık, Matematiksel İstatistik
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Zaman dizilerinin kuramsal modellerini incelemek, zaman dilerini analiz etmek, modellemek ve kullanmak
Dersin İçeriği Zaman Serileri Analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Stokastik süreç ve zaman dizisi kavramları 2. Durağan ve durağan olmayan süreçleri ayırt edebilme 2. Gerçek hayatta durağan ve durağan olmayan süreçleri tespit edebilme 3. Durağan süreçlerin genel stokastik modelleri günlük hayata uygulayabilme 4. Zaman dizisinin hanhi durağan olmayan model sınıfına girdiğini tespit edebilme 5. Zaman serisinin modelini kurabilme 6. Zaman serisi modeli ile öngörü yapabilme 7. Gerçek hayatta karşılaşılan süreçleri modelleyebilme ve öngörerbilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel Tanım ve Kavramlar: Stokastik süreç
2. Hafta Durağan Süreçler tanımı. Ortalama varyans, otokovaryans ve otokorelayon fonksiyonları ve tahminleri
3. Hafta Durağan olmayan süreçler. Trent durağan süreçler. Deterministik trent modelleri.
4. Hafta Determibitik trent modelleri. Regresyon analiz ile modelleme.
5. Hafta Mevsimsel deterministik trent modelleri. Düzgün ve mevsimsel deterministik trent modellerinin uygulanması . Öngörü, öngörü hatası, öngörü hata varyansı, öngörü güven sınırları
6. Hafta Doğrusal durağan süreçlere genel bakış, Birinci mertebeden otoreğresif modeller:AR(1)
7. Hafta AR(2) Modeli ve özellikler. Hareketli ortalama modellerine genel bakış
8. Hafta Birinci ve ikinci mertebeden hareketli ortalama modelleri.
9. Hafta Atoregresif-Hareketli ortalamalar modeli: ARMA(p,q)
10. Hafta Durağan olmayan stokastik trent içeren modeller. Fark durağam süreçlerin birim kök testi. Fark alma ve durağanlaştırma işlemleri
11. Hafta Durağan olmayan ARIMA(p,d,q) modellerinin kurulması . Lab uygulamaları
12. Hafta Stokatik mevsimsel durağan süreçler. SARMA(P,Q)s modelleri.
13. Hafta Stokastik mevsimsel trentler ve SARIMA(p,d,q)( P;D;Q)s modelelleri. Model kurma. Lab Uygulamaları
14. Hafta Genel tekrar ve problem çözme.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 5
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%) 5
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders kitabı 1. Tsay, Ruey,S.,(2005) Analysis of Financial Time Series, Wiley. Diğer yardımcı ders kitapları 3. Wei, W.W.S. (1990) Time Series Analysis. Addison-Wesley. 4. Chatfield, C.. (1996) The Analysis of Time Series :An Introduction. Dersin Web sitesi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~cenap
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

ÖÇ1

 5    4   4  4   

ÖÇ2

 4    4     4   

ÖÇ3

 4  4  3        

ÖÇ4

 3 4   3        

ÖÇ5

 3  3 4         

ÖÇ6

     4  4  4  4  5

ÖÇ7

     4  4  4   4