| Ders Sorumluları
|
|
| Dersin Sunulduğu Dil |
Türkçe (Turkish) |
| Dersin Türü |
Zorunlu |
| Ön Koşul |
AKT 505 HAYAT DIŞI SİGORTALARI MATEMATİĞİ |
| Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar |
|
| Dersin Amacı |
Öğrencilere hayat dışı sigorta uygulamalarında kullanılan yöntem ve teknikleri ve bunlarla ilgili yazılımları kullanma becerisi kazandırmaktır. |
| Dersin İçeriği |
Prim ilkeleri ve özellikleri, kredibilite kuramı, hasar rezervleri hesaplama yöntemleri, stokastik süreçler ve iflas modelleri, reasürans türleri ve fiyatlandırması, benzetim yöntemleri ile iflas ve fiyatlandırma analizi |
| Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) |
1. Prim ilkeleri ve özelliklerini tanır 2. Kredibilite kuramı hallında bilgi edilir ve kullanma becerisi kazanır. 3. Hasar rezervlerini hesaplama becerisi kazanır. 4. Kesikli ve sürekli risk süreçlerini tanır ve bunları iflas olasılıklarını hesaplamak için kullanma becerisi kazanır. 5. Reasürans türlerini tanır ve reasürans fiyatlandırmasının nasıl yapılacağı hakkında beceri kazanır. 6. Risk süreçlerini stokastik süreç olarak tanımlayabilir, önemli stokastik süreçleri ve bunların aktüeryal çözümlerde kullanma becerisi kazanır. 7. Risk süreçlerinin benzetim modelini kurabilir ve model aracılığı ile risklerin gelecekteki seyri hakkında çıkarsamalarda bulunma becerisi kazanır. |
| Dersin Veriliş Biçimi |
Örgün Öğretim |
| Dersin Gidişatı |
| Hafta |
Konular |
| 1. Hafta |
Prim ilkeleri ve özellikleri
|
| 2. Hafta |
Kredibilite kuramı: Sınırlı dalgalanma , Bulhman yöntemi
|
| 3. Hafta |
Kredibilite kuramı ve Bülhman-Straub yöntemi ve Bayesci yaklaşım
|
| 4. Hafta |
Hasar rezervlerinin hesaplama yöntemleri
|
| 5. Hafta |
Rezerv hesaplama yöntemleri
|
| 6. Hafta |
Uygulama
|
| 7. Hafta |
Ara sınav
|
| 8. Hafta |
Stokastik süreçler: Markov, Poisson süreçleri,
|
| 9. Hafta |
Rastgele yürüyüş ve Brown süreçleri, bileşik Poisson süreçleri
|
| 10. Hafta |
Kesikli ve sürekli iflas modelleri
|
| 11. Hafta |
Reasürans türleri ve fiyatlandırılması
|
| 12. Hafta |
Reasürans türleri ve fiyatlandırılması
|
| 13. Hafta |
Benzetim yöntemi ve aktüeryal uygulamaları
|
| 14. Hafta |
Uygulama |
|
| Değerlendirme Ölçütleri |
| |
Toplam Katkısı (%) |
| Ara Sınav (%) |
30 |
| Kısa Sınavlar (%) |
|
| Ödevler (%) |
10 |
| Uygulamalar (%) |
|
| Laboratuar (%) |
|
| Projeler/Alan Çalışması (%) |
|
| Seminerler/Çalışma Grupları (%) |
|
| Final (%) |
60 |
| Diğer (%) |
|
| Toplam(%) |
100 |
|
| Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar |
1. Straub, Erwin, Non-Life Insurance Mathematics, Association of Swiss Acturies, Zurih,1988. 2. Dickson, C.M., 2004, Insurance Risk and Ruin, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. 3. Brown, L.B., Gottlieb, L.R., Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance, Actex Publications, Connecticut, 1993. 4. Hossack I.B., Pollard J.H., Zehnwirth B., Introductory Statistics with Applications in General Insurance, Cambridge, 1983. 5. Tse Yiu-Kuen, Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation, 6. Klugman, S.A, Panjer, H.H., Willmot, G.E. (2010) Loss Models from Data to Decisions, John Wiley |
| Staj / Uygulama |
|
| Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi |
| | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | ÖÇ1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ÖÇ2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ÖÇ3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | ÖÇ4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | ÖÇ5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ÖÇ6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ÖÇ7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 |
|