AKT 504

Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HAYAT SİGORTALARI VE EMEKLİLİK PLANLARI AKT 504 Aktüerya ve Risk Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)		 3 3 3 8

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul AKT 502 HAYAT SIGORTALARI MATEMATIĞİ
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere; ölüm ve yaşama bağlı olarak nakit akışlarının modellerini kurma ve değerlendirme yapabilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Hayat tabloları ve yaşam modellerinin oluşturulması, anlık ölüm oranı, yaşam fonksiyonu kavramları, teminatı ölüm anında ölüm yılının sonunda ödenen sigorta modelleri, hayat annüitileri, net primler, net prim rezervleri, çok başlı sigortalar,çoklu azalım modelleri ve Markov modelleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Yaşam tablolarını ve yaşam modellerini tanır. 2. Teminatı ölüm anında ve ölüm yılının sonunda ödenen sigorta ürünlerini fiyatlandırır 3. Farklı hayat annüiteleri ve sürekli hayat annüiteleri için hesaplamalar yapar . 4. Net prim ve net prim rezerv hesaplamalarını farklı yöntemler ile hesaplar. 5. Çok başlı sigortalar için hesaplamalar yapabilir. 6. Çoklu azalım modelleri için anlık azalım oranları, net prim rezervi hesaplama becerisi kazanır. 7. Emeklilik planlarının modellenmesinde ve değerlendirilmesinde matematiksel teknikleri kullanma becerisi kazanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 1. Hafta Hayat tabloları ve yaşam modelleri
2. Hafta 2. Hafta Teminatı ölüm yılının sonunda ödenen sigortalar
3. Hafta 3. Hafta Teminatı ölüm anında ödenen sigortalar.
4. Hafta 4. Hafta Kesin annüite, net tek primler, tek ödemeli yaşam sigortası
5. Hafta 5. Hafta Hayat annüiteleri, tam ve belirli dönemlerde ödeme yapılan hayat annüiteleri
6. Hafta 6. Hafta Sürekli hayat aannüiteleri
7. Hafta 7. Hafta Net prim rezervleri
8. Hafta 8. Hafta Ara sınav
9. Hafta 9. Hafta Çok başlı sigortalar
10. Hafta 10. Hafta Çoklu azalım modelleri
11. Hafta 11. Hafta Emeklilik planlarının modellenmesi, emeklilik teminatları
12. Hafta 12. Hafta Bireysel ve toplamsal maliyet yöntemleri
13. Hafta 13. Hafta Emeklilik opsiyonları
14. Hafta 14. Hafta Uygulamalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Menge, O.W., Fischer, C.H., 1991,The Mathematics of Life Insurance, The MacMillan Company. 2. Neill A.,1983, Life Contingencies, William Heinemann, London. 3. Parmenter M. M.,1999, Theory of Interest and Life Contingencies with Pensions Applications: A problem Solving Approach, Actex. 4. Dickson, D.C.M., Hardy, M.R.,Waters, R.W,, 2009, Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks, Cambridge University Press. 5. Jordan C.W.,1991, Life Contingencies, SOA, Illinois. 6. Ural K., 1994, Yaşam Sigortalarının Aktüeryal Prensipleri, Aktüerler Derneği Yayını, İstanbul. 7. Moralı N.,1997, Hayat Sigortaları için Aktüeryal Teknikler, GESİD. 8. Aitken, H. 1996, a problem solving Approach to Pansion Funding and Valuation, Actex Pub. Anderson, A.W.,1992, Pension Mathematics for Actuaries, Actex Pub.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY1Ö

ÖÇ1

5

5

5

3

5

4

5

4

4

4

ÖÇ2

5

5

5

3

5

4

5

4

4

4

ÖÇ3

5

5

5

2

4

4

5

4

3

3

ÖÇ4

5

5

5

2

5

4

5

4

4

2

ÖÇ5

5

4

4

2

4

3

5

4

3

3

ÖÇ6

5

4

4

2

5

3

5

4

3

3

ÖÇ7

5

4

5

2

4

3

5

4

3

4