| Ders Sorumluları
|
Prof. Dr. Cenap ERDEMİR |
| Dersin Sunulduğu Dil |
Türkçe (Turkish) |
| Dersin Türü |
Zorunlu |
| Ön Koşul |
|
| Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar |
|
| Dersin Amacı |
Bu dersin amacı, öğrencilerin hayat dışı sigorta branşlarındaki fiyatlandırmada risk faktörlerinin ve geçmiş deneyimin etkisini anlamaları için öncelikle temel matematiksel tanım, kavram ve yöntemleri tanıtmaktır. |
| Dersin İçeriği |
Risk süreci, Fayda fonksiyonları, Hasar sıklığı ve hasar şiddeti dağılımları, Risk primi ve düzeltilmiş risk primi, Prim ilkeleri ve özellikleri, Bonus-Molus yöntemleri |
| Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) |
1. Hasar sıklığı ve hasar büyüklüğü dağılımlarını tanır
2. Sigorta veri çeşitlerini tanır, dağılım parametrelerini tahmin edebilir.
3. Risk faktörleri, risk primi, hasar sıklık oranı gibi temel göstergeleri tahmin edebilir.
4. Fayda fonksiyonu kavramı buna bağlı prim hesaplama yöntemlerini bilir.
5. Bonus-Malus kavram ve yöntemlerini kullanabilir.
|
| Dersin Veriliş Biçimi |
Örgün Öğretim |
| Dersin Gidişatı |
| Hafta |
Konular |
| 1. Hafta |
Hasar Sıklığı Dağılımları ve Özellikleri
|
| 2. Hafta |
Hasar Şiddeti Dağılımları ve Özellikleri
|
| 3. Hafta |
Sigorta Veri Seti Çeşitleri, Nokta ve Aralık Tahminleri, Sigorta süreci
|
| 4. Hafta |
Risk faktörleri, Risk Primi, Hasar Sıklık Oranı, Hasar Tutarı
|
| 5. Hafta |
Parametrik Tahmin Yöntemleri, Parametrik Olmayan Tahmin Yöntemleri
|
| 6. Hafta |
Uygulama
|
| 7. Hafta |
Ara sınav
|
| 8. Hafta |
Fayda Fonksiyonları, Beklenen Fayda Ölçütü, Jensen Eşitsizliği
|
| 9. Hafta |
09 Fayda Fonksiyonu Türleri I
|
| 10. Hafta |
Fayda Fonksiyonu Türleri II
|
| 11. Hafta |
Prim Hesaplama İlkelerinin Özellikleri ve Örnekleri |
| 12. Hafta |
Hasarsızlık İndirimi
|
| 13. Hafta |
Bonus Malus sistemleri
|
| 14. Hafta |
Uygulama
|
|
| Değerlendirme Ölçütleri |
| |
Toplam Katkısı (%) |
| Ara Sınav (%) |
30 |
| Kısa Sınavlar (%) |
|
| Ödevler (%) |
10 |
| Uygulamalar (%) |
|
| Laboratuar (%) |
|
| Projeler/Alan Çalışması (%) |
|
| Seminerler/Çalışma Grupları (%) |
|
| Final (%) |
60 |
| Diğer (%) |
|
| Toplam(%) |
100 |
|
| Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar |
1. Straub, Erwin, Non-Life Insurance Mathematics, Association of Swiss Acturies, Zurih,1988.
2. Dickson, C.M., 2004, Insurance Risk and Ruin, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
3. Brown, L.B., Gottlieb, L.R., Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance, Actex Publications, Connecticut, 1993.
4. Hossack I.B., Pollard J.H., Zehnwirth B., Introductory Statistics with
Applications in General Insurance, Cambridge, 1983.
5. Tse Yiu-Kuen, Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation,
|
| Staj / Uygulama |
|
| Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi |
| PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | ÖÇ1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ÖÇ2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ÖÇ3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ÖÇ4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | ÖÇ5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
|