AKT 502


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HASAR MODELLERİ AKT 502 Aktüerya ve Risk Yönetimi (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
3 3 3 8

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul AKT 505 HAYAT DIŞI SİGORTALARI MATEMATİĞİ
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere hasar sıklık ve hasar büyüklüğü modellerini kurma ve gerektiğinde toplam hasarlara ilişkin modelleri parametrik ve görgül yaklaşımlar kullanarak oluşturma ve bu modelleri kullanarak yorum yapma yapabilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Aktüeryal risklerin modellenmesine ilişkin kuramsal modeller kullanılarak sigorta portföy verilerinin analiz edilmesi, uygun modelin belirlenmesi, modelin güvenirliğinin sınanması konularını kapsar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Hasar sıklığı modellerini kesikli dağılımlar ve bunların karma dağılımları olarak tanır. 2. Hasar büyüklüğü modelleri için bilinen kuramsal fonksiyonları tanır. 3. Gerektiğinde hasar miktarları için yeni dağılım türetebilir. 4. Hasar miktarlarını modellerken poliçe teminatındaki değişmeleri nasıl dikkate alacağını bilir. 5. Toplam hasarları değerlendiren modelleri tanır, bunlardan hangilerinin hangi durumlarda kullanılabileceğine karar verebilir. 6. Parametrik hasar modellerinde parametre tahminleri yapabilir ve modelin uygunluğunu test edebilir. 7. Parametrik olmayan görgül modelleri tanır bu modeller den de yararlanabilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hasar Sıklığı Dağılımları ve Özellikleri
2. Hafta Karma hasar dağılım modelleri
3. Hafta Hasar miktarı dağılımları
4. Hafta Momentler, yüzdelikler, moment yaratan fonksiyonlar
5. Hafta Yeni dağılım yaratma yöntemleri
6. Hafta Poliçe teminatındaki değişmeleri dikkate alan modeller
7. Hafta Toplam Hasar Modelleri: Bireysel risk modeli
8. Hafta Kolektif risk modeli, bileşik Poisson dağılımı, Panjer özyinelemesi
9. Hafta Toplam hasar dağılımına yaklaştırmalar
10. Hafta Parametrik modellerde tahmin ve uygunluk testleri
11. Hafta Görgül modeller
12. Hafta Başarısızlık zamnının dağılımı ve hasar dağılımının tahmini: Kaplan-Meyer Nelson-Aalen yöntemleri
13. Hafta Uygulama
14. Hafta Uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Tse Yiu-Kuen, (2009) Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation, 2. Kaas, R., M. Gooverts, J.Dahne, M. Denuit,(2008) Modern Actuarial risk theory, Springer, 3. Dickson, C.M. (2004), Insurance Risk and Ruin, Cambridge University Press, Cambridge. 4. Bowers et al. (1997), Actuarial Mathematics, SOA Publications,US. 5. Klugman, S.A, Panjer, H.H., Willmot, G.E. (2010) Loss Models from Data to Decisions, John Wiley
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

5

5

3

5

4

5

4

4

3

ÖÇ2

5

5

5

4

5

4

5

4

4

3

ÖÇ3

5

4

5

4

4

4

5

4

3

3

ÖÇ4

5

3

5

2

5

3

5

4

4

4

ÖÇ5

5

4

4

2

4

4

5

4

3

3

ÖÇ6

5

4

4

4

5

3

5

4

4

4

ÖÇ7

5

4

4

2

5

3

5

4

4

2