| Ders Sorumluları
|
|
| Dersin Sunulduğu Dil |
Türkçe (Turkish) |
| Dersin Türü |
Seçmeli |
| Ön Koşul |
İST 407 Zaman Dizileri Analizi |
| Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar |
|
| Dersin Amacı |
Finansal zaman serilerin çözümlenmesi ve yorumlanması içi gerekli olan yöntem, tekniklerin ilgili yazılım kullanıllanılarak uygulamalı olarak öğretilmesidir. |
| Dersin İçeriği |
Ders finanssal zaman serisi olarak ortaya çıkan verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması için gerekli olan yöntem ve teknikleri kapsar. |
| Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) |
1. Finanasal zaman serilerini getiriler olarak betimlemek
2. Finansal zaman serilerinin analizini yapmak
3. Finansal zaman serilerinin istatistiksel modelini kurmak
4. Finansal zaman serilerisin model aracılığı ile öngörüsünü yapmak
|
| Dersin Veriliş Biçimi |
Örgün Öğretim |
| Dersin Gidişatı |
| Hafta |
Konular |
| 1. Hafta |
Finansal zaman serileri ve özellikleri: Durağan ve duğan olmayan finansal süreçler. |
| 2. Hafta |
Varlıkların getirleri: Basit getiri, bileşiklendirilmiş getirler. |
| 3. Hafta |
Getirilerin dağılım özellikleri: Getirilerin betimsel istatistikleri. |
| 4. Hafta |
Getirilerin durağan süreç modelleri : Düzgün ve mevsimsel ARMA(p,q) |
| 5. Hafta |
Gerçek veri üzerinde laboratuvar uygulamaları. |
| 6. Hafta |
Durağan olmayan finansal süreç modelleri ARIMA(p,d,q) |
| 7. Hafta |
Gerçek veri üzerinde laboratuvar uygulamaları. |
| 8. Hafta |
Trent ve fark durağan süreçler. Birim kok testi |
| 9. Hafta |
ARMA(p,q) hatalı regresyon modelleri. |
| 10. Hafta |
Gerçek veri üzerinde laboratuvar uygulamaları. |
| 11. Hafta |
Koşullu değişen varyans modelleri: ARCH modelleri. ARCH etkisi testi. |
| 12. Hafta |
Genelleştirilmiş ARCH modelleri |
| 13. Hafta |
Gerçek veri üzerinde laboratuvar uygulamaları. |
| 14. Hafta |
Gerçek veri üzerinde laboratuvar uygulamaları. |
|
| Değerlendirme Ölçütleri |
| |
Toplam Katkısı (%) |
| Ara Sınav (%) |
30 |
| Kısa Sınavlar (%) |
|
| Ödevler (%) |
20 |
| Uygulamalar (%) |
|
| Laboratuar (%) |
10 |
| Projeler/Alan Çalışması (%) |
|
| Seminerler/Çalışma Grupları (%) |
|
| Final (%) |
40 |
| Diğer (%) |
|
| Toplam(%) |
100 |
|
| Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar |
1. Tsay, Ruey,S.,(2010) Analysis of Financial Time Series, Third Edition, Wiley.
2. Roman Kozhan (2010) Financial Econometrics with EVIEWS, Ventus Publishing
3. Zivot, E., J. Wang (2003) Modelling Financial Time Series With S-Plus, Springer. |
| Staj / Uygulama |
|
| Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi |
| | PY 1 | PY 2 | PY 3 | PY 4 | PY 5 | PY 6 | PY 7 | PY 8 | PY 9 | PY 10 | PY 11 | PY 12 | PY 13 | ÖÇ1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | | | | | | | ÖÇ2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | ÖÇ3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | ÖÇ4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 |
|